Как сделать на wordpress еще одну боковую колонку?

Все зависит от вашей темы. Если она поддерживает три колонки, то просто зайдите в раздел "Виджеты" и перетащите то что нужно в соответствующие место.

Добавлением кода в functions.php, ищи в интернете, есть примеры, как то делал.

Ну ты и волшебник... Не нужно стили прописывать, никаких параметров отступа, декораций, наличия в главной-записях-страницах-архивах. Все сделает мифический код в фанкшнс)))

ТС - это делается вручную, перепрописывается вся таблица стилей, все ведущие файлы (страницы, индекс, записи, архивы) - инклуд, как и в случае с имеющимся сайдбаром.