Нижнее подчеркивание в ссылке. Правда ли, что это запрещено?

Что за бред? Изначально ссылки принято делать с подчеркиванием, причем никакому другому тексту, кроме ссылок.
Студия Лебедева, как правило, придерживается правила:
- ссылка всегда должна быть с подчеркиванием
- ссылка без перехода на другую страницу (аякс) имеет пунктирное подчеркивание
- цветы ссылки - синий
- цвет по наведению мыши - красный
- цвет посещенной ссылки - фиолетовый

Естестно есть куча исключений сейчас. Тот же гугл в блоге, ссылка синяя без подчеркивания, по наведению цвет не меняет, но появляется подчеркивание. Главная яндекса (работа Лебедева), все ссылки без подчеркивания, при наведении меняют цвет.
По сути нет единых правил оформления ссылки (лишь одно - должно быть понятно, что это ссылка), а то что вы прочитали - БРЕД.

нет) я другое имел ввиду www.vasya.ru/vasya_vasya

Бредятина тоже.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кому_на_Руси_жить_хорошо

какого черта тогда сервисы по проверке сайта ругаются, что на сайте есть ссылки с нижним подчеркиваеним

А вы уверены в авторитетности/значимости людей, которые делали эти сервисы для поисковых алгоритмов? Каждый первый такой сервис пытается на чем-то заработать.

Станислав, если я завтра решу замутить сервис, который будет ругаться на сайты не закрытые от индексации, тоже будете верить?

нет, в это верить не буду)))

согласен. там всегда лезет реклама на продажу ссылок

фуфло, хоть -, хоть _, разницы нет